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权证定价的理论
发布日期:2020-08-20 05:51

  权证定价的理论在二叉树的期权定价模型中,假若标的证券期末价值的不妨性无限增进时,其代价的树状布局将无穷延伸,从每个结点变更到下一个结点(上涨或下跌)的期间将陆续减弱,假如价钱随着时代周期的屈曲,其更改的幅度也逐步减少的话,在极限的景况下,二叉示范型对欧式权证的定价就演变为对于权证定价理论的经典模型:B-S模型。(B-S是两位经济学家BLCK、SCHOLES名字的缩写,为了纪念全部人出现该模型而用我们的名字命名)

  寻常,许多专业性的网站都供应权证定价盘算的B-S模型计算器,投资者须要驾御的是何如精确输入此中的参数,做到精确的行使即可。

  由于B—S模型中的X、S都比较轻易取得,因此,准确应用B-S公式务必注意其它几个参数的采选:

  一个容易的或不联贯的无紧急利率(设为r0)平淡是一年复利一次,而r央求利率继续复利。r0务必变动为r方能代入上式筹算。两者换算相干为:r=ln(1+r0)或r0=er-1。


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( 发布日期:2020-08-20 05:51 作者:免税烟行 )

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